En 1928, Zhou Jianyun, président de la Shanghai 's Star (Mingxing) Film Company, propose à cinq autres sociètés, la Lily la Mixin, la Youlian , la Shanghai et la Huaju, de s'associer afin de former un vaste consortium, la Liuhe (« Les Six Unie ») Film Company. Cette ambitieuse alliance (portant dans l'histoire du cinéma chinois le nom de « l'encerclement Lihue ») est non seulement constituée de studios de production, mais également d’un gigantesque réseau de salles lui permettant d'exercer une formidable domination sur les autres entreprises cinématographiques chinoises. La Tianyi Film Co est évidemment l'une des premières à en sentir les conséquences. Tout d’abord, les films produits par le studio se voient refuser l'accès aux circuits de salles détenus par la Liuhe. Pire encore, la Lihue fait également pression sur les salles indépendantes afin qu'elles ne présentent pas les productions de la Tianyi sous la menace d’un boycott pur et dur s’il leur venait l’envie de ne pas obtempérer. Pour ces salles, diffuser des films de la Tianyi s'est donc se priver de fait des longs métrages de la Liuhe, chose que ne peut pas se permettre les exploitants, tant la production de l'alliance (constituée des six plus grandes compagnies de cinéma de l'époque) est alors écrasante.

Difficile de dire si la Tianyi est à cette époque la seule compagnie ciblée par la cabale Lihue ou si d'autres studios indépendants sont dans la ligne de mire du regroupement. Quelle qu’en soit la réponse, cela en dit long sur les méthodes employées par les compagnies cinématographiques de Shanghai pour mettre à terre la concurrence.

Dans l’incapacité de distribuer ses films, la Tianyi se trouve alors menacée de ruine et subit sa première grande épreuve. Pour y faire face, une série de mesures drastiques est adoptée. Tout d’abord, il est décidé d’améliorer la qualité générale des films afin de les rendre plus compétitifs et encore plus attrayants. Ensuite, l’achat de salles de cinéma afin de distribuer les productions maison apparaît comme une évidence. Constat est enfin fait que les débouchés en terre chinoise s’avèrent finalement assez limités vue la saturation du marché : pour survivre, il est impératif de trouver d’autres marchés moins congestionnés. Les prospections auront pour terrain l’Asie du Sud-Est.

Les troisième et quatrième frères Shaw, Runme et Run Run, sont envoyés dans les territoires du sud-est asiatique afin d’assurer cette mission dont dépend la survie du studio. Lancés avec enthousiasme et passion dans la bataille, ils rencontrent bien vite leurs premières difficultés. Culturellement parlant, les deux Shanghaiens ne sont pas du tout en phase avec les trois communautés de marchands qui dominent la région : les hommes d'affaires cantonais, chaozhou et fujian parlent une langue différente et agissent selon d'autres pratiques commerciales. De plus, le nabab malaisien Wang Yuting est allié à la Lihue de Shanghai et applique localement le boycott des productions de la Tianyi.

Runme Shaw et Run Run Shaw, films sous le bras, arpentent alors la région avec leur cinéma itinérant, seul moyen de diffuser leurs œuvres. Ils privilégient les petits villages négligés par les autres compagnies de distributions et doivent parfois voyager à bicyclette pour se rendre dans certains lieux inaccessibles aux véhicules motorisés. Les Shaw gagnent ainsi peu à peu la confiance de riches propriétaires de théâtres, prennent le contrôle de la modeste Hai Seng Company (société de distribution et d'exploitation) et forment leur propre circuit. C’est l’acte de naissance de la Shaw Brothers Limited qui a pour siège Singapour, au 116 Robinson Road. Son ambition est de distribuer non seulement les œuvres de la Tianyi Film Co., mais également des films chinois dont elle achète les droits. Les bases du futur « empire Shaw », appelé à devenir le plus grand circuit de distribution cinématographique de toute l’Asie, sont posées.

À force de travail et d'obstination, la Shaw Brothers Limited s'impose bien vite à Singapour comme l'acteur numéro un de l'industrie cinématographique locale. Ce marché permet à la Tianyi, non seulement de survivre à « l'encerclement Lihua », mais d'en ressortir grandit. En effet, en tant que propriétaires d'un studio, la Tianyi, et d'un circuit de salle grandissant, la Shaw Brothers Limited, les frères Shaw ajoutent une corde supplémentaire à leur arc : ils dépassent le statut de simples producteurs de films pour devenir également diffuseurs et présentateurs. Cette position leur procure une véritable indépendance et un potentiel de croissance infiniment plus important que celui auquel ils pouvaient prétendre auparavant. La situation, également génératrice de prestige et d’importants gains financiers, marque probablement le grand tournant du studio et le début d’une histoire pleine de succès.

Ainsi donc, la stratégie de la Lihue s'est finalement retournée contre elle, ses principaux concurrents ayant non seulement survécu mais étant devenu plus fort que jamais. Ironiquement, du fait de la méfiance réciproque qui existe entre ses membres et de sa constitution contre nature, la grande alliance Lihue s'écroule d'elle même en 1929…

A cette époque, les Shaw sont fermement implantés à Singapour où le nombre de salles en leur possession ne cesse de croître (et le fera jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale). En 1937, les frères Shaw sont même en mesure de faire construire des infrastructures afin de produire leurs propres films singapouriens, destinés au public local. Les genres de prédilections vont des drames familiaux aux histoires d’amours en passant par les films d’horreurs. Ce sera un nouveau succès.

A cette date, les Shaw sont fermement implantés à Singapour (le siège de la compagnie logeant au 116 Robinson Road) et leur nombre de salles et d'employés ne cessera de croitre jusqu'au début de la Seconde Guerre Mondiale. En 1937, les frères Shaw seront même en mesure de faire construire des infrastructures pour produire leurs propres film singapouriens destinés au public local. Les genres de prédilections vont des drames familiaux aux histoires d’amours en passant par les films d’horreurs. Ça sera un nouveau succès.

Au milieu des années 30, Runme laisse les affaires singapouriennes entre les mains de son jeune frère Run Run et se rend en Malaisie pour y étendre l'empire Shaw. La stratégie déployée est en tout point identique : nouer des relations avec des propriétaires de salles et des hommes d'affaires locaux. Bien vite cependant, devant l'ampleur de la tâche (parcourir en voiture l'ensemble du territoire, le potentiel économique du moindre village étant pris en considération), Run Run vient seconder son frère.

Comme plus tôt à Singapour, les Shaw testent le marché en programmant des séances de cinéma à ciel ouvert, à même les champs (les équipements susceptibles de contenir un certain nombre de spectateurs étant quasiment inexistantes dans les campagnes), ou en utilisant les salles destinées aux opéras traditionnels. Chaque fois que le public répond favorablement à cette nouvelle attraction, Runme et Run Run décident de construire un cinéma (en achetant un maximum de terrains aux alentours, spéculant sur la hausse de l'immobilier engendrée par cette construction) ou d'équiper un théâtre préexistant. Ils étendent également leur domaine par l'entremise des frères Ong Boon-Tat (Huang Wenda) et Ong Bon-Hok (Huang Pingfu), qui louent puis vendent à la Shaw Brothers Limited leur célèbre parc d'attractions New World Amusement Park. Les prix standards dans une salle de cinéma Shaw sont alors de 50cents pour les bancs avant et 75C pour les bancs arrière, un peu plus confortables. Un pianiste joue dans la salle pour servir d'accompagnement musical au film, mais également pour couvrir le brouhaha suscité à la fois par le bruit du projecteur et le remue ménage des spectateurs eux-mêmes.

Pour autant, le recours aux salles n'est pas systématique : parallèlement à ces dispositifs permanents, et pour capter un public vivant dans des régions rurales très reculées, les frères Shaw mettent en place un cinéma mobile, constitué d'un véhicule avec tout l'équipement nécessaire (projecteur, générateur, tente…) et deux employés.

A la fin des années 30, la Shaw Brothers Limited est en possession de 15 salles et a des accords commerciaux pour de nombreuses autres, disséminées dans tout le sud-est asiatique. Le profit est double : des revenus engendrés par la diffusion d'œuvres cinématographiques du monde entier (particulièrement des films américains), mais aussi un circuit d'écrans pour les œuvres de la Tianyi.
Avec un tel marché à gérer, Runme et Run Run sont obligés de se partager le domaine qu'ils viennent de créer : l'aîné s'occupera de la moitié nord du sud-est asiatique tandis que le cadet aura la charge du sud et de Singapour. C'est également à cette époque que les frères Shaw reçoivent le préfixe honorifique « Run », eu égard à leurs succès malais. (Si Runme et Run Run, tout deux résidents quasi permanents de Singapour et de Malaisie, adoptent leur nouveau nom, Runje, qui opère essentiellement à Shanghai, continue, lui, d'être connu sous son nom chinois de « Hsaio Tsai-weng », manière dont on écrit son nom en anglais à l'époque.)

Au début des années 30, les quatre frères Shaw ont d'ores et déjà établi leur mode d'organisation : un découpage géographique, chacun d'eux se fixant dans une ville portuaire à forts potentiels démographique et économique (Shanghai, Hong Kong et Singapour), et une division du travail en plusieurs métiers bien cloisonnés (production, comptabilité, distribution et exploitation).